کتاب مهندسی مالی و مدل سازی بازارها

پیشگفتار مؤلفان کتاب حاضر حاصل مطالعه، تحقیق و تدریس چندین سال درس مهندسی مالی در دانشگاههای معتبر کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته ریاضیات مالی و مهندسی مالی و همچنین حاصل فعالیت در هسته پژوهشی مطالعات مدل های بازارهای مالی در دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. پس از اجرای دوره ریاضیات مالی در دانشگاه علامه طباطبائی و چند دانشگاه برتر کشور یکی از نیازهای مبرم دانشجویان و محققان این رشته در زمینه مهندسی مالی شناخته و به تدوین مطالب این کتاب در جهت رفع نیازهای موجود اهتمام ورزیده شد. با توجه به اینکه بیشتر کتاب های حاضر در این رشته به مفاهیم مالی با صرفا به ریاضیات می پردازد، از خواص و توانش های مهم این کتاب تلفيق دو بخش فوق و آگاهی بخشی به مدل های پیشرفته مالی و روش های حل ریاضی این گونه مدل ها است. کتاب حاضر علاوه بر رفع نیازهای تئوری آکادمیک پژوهشگران مالی، به کاربرد این مسائل در بازارهای مالی نیز می پردازد و همکاری دانشگاهی و سازمان بورسی مؤلفان دال بر این واقعیت است. این کتاب مرجع کاملی برای استادان، دانشجویان و محققان بازارهای مالی برای طراحی ابزارهای نوین مدیریت ریسک و مشتقات مالی است و مطالعه این کتاب برای تمام دانشجویان و محققان، برای ورود به رشته های ریاضیات مالی، مهندسی مالی و اقتصاد مالی توصیه میشود تا درک درستی از موضوع برای آنان ایجاد شود. مطالب این کتاب در ۴ حوزه طرح ریزی شده است: . در فصل اول بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه و بازارهای نرخ بهره تشریح می شود، در ادامه مدل سازی این بازارها نیز به صورت مفصل توضیح و سرانجام روش های حل برخی از مدل ها ارائه می شود که با آموزش استخراج داده های واقعی برخی از مدل های یادشده، به وسیله نرم افزار متلب اجرا می گردد. و در فصل دوم سازو کار قراردادهای آتی و پیمان آتی ذکر میشود.

در این فصل مهم ترین مفاهیم مهندسی مالی با نمونه های ساده و کاربردی توصیف و تحلیل می شود. علاوه بر آن مدل های ارزش گذاری و پوشش ریسک با استفاده از این قراردادها نیز شرح داده می شود. در فصل سوم اساس و پایه مدلهای مشتقات مالی بر مبنای اختیار معامله بیان می شود. در ادامه ایده مدل سازی بلک شولز برای اختیارات ذکر شده و تمام مفاهیم مورد نیاز به همراه مدل سازی پیشرفته یاد می شود. روش های ریاضی حل مدل بلک شولز و محاسبه حساسیت ها نیز تشریح می گردد. در فصل آخر راهبردهای معاملاتی در بازار اختیارات و ساز و کار سوآپ ها تشریح داده می شود.این فصل به صورت کاربردی و براساس نیاز بورس اوراق بهادار طراحی شده است.