کتاب معامله گران من

گذری از مقدمه کتاب معامله ­گران من

سبک زندگی معامله‌گری، سبکی توأم با عشق و نفرت است. معامله‌گری می‌تواند درماندگی به همراه بیاورد، زیرا عمیق‌ترین نیازهای درونی ما پا به میدان می‌گذارند؛ نیاز به دیده شدن، شنیده شدن و به‌حساب آمدن. علاوه‌براین، جهان معامله‌گری جهانی پر ریسک است. وجود ریسک، اطلاعات ناقص و عوامل خارج از کنترل، تمام انتخاب‌هایمان را نامطمئن و غیرقطعی می‌کند و موجب می‌شود که تحت شرایط عدم قطعیت و گاهی محدودیت زمانی تصمیم بگیریم. به واقع، در بیشتر تصمیمات معاملاتی همچون حوزه‌های دیگر زندگی، اطلاعات مخفی و مقدار زیادی شانس دخیل است. برخی مواقع، شانس با ما یار است و پیروز می‌شویم و بعضی اوقات، شانس به ما پشت می‌کند و می‌بازیم؛ ممکن است دقیق‌ترین و هوشمندانه‌ترین تصمیم ممکن را بگیریم و همه‌چیز را به بهترین نحو انجام دهیم، ولی باز هم ببازیم و همه برنامه‌هایمان نقش بر آب شوند. این‌جاست که از بدشانسی شکایت می‌کنیم و فریاد بی‌عدالتی سر می‌دهیم. از سویی دیگر، احتمال دارد بدترین تصمیم‌مان به سودی شیرین منجر شود. در این مواقع خود را فریب می‌دهیم، داده‌ها را غلط تفسیر می‌کنیم و هرگز متوجه اشتباهاتی که انجام داده‌ایم نمی‌شویم؛ زیرا به‌هرحال برنده شده‌ایم و به دنبال پیدا کردن و حل آن‌ها نمی‌رویم.

در فیلم ماتریکس وقتی نئو با مورفئوس ملاقات می‌کند، برای پی بردن به حقیقت ماتریکس، مورفئوس به او پیشنهاد می‌کند که بین قرص‌های آبی و قرمز یکی را انتخاب کند. نئو تصمیم می‌گیرد حقیقت را انتخاب کند و جهان را آن‌طور که واقعاً هست ببیند. از این رو، قرص قرمز را می‌خورد و با حقایقی ویران‌گر مواجه می‌شود. او با دیدن این حقایق، در پایان ماشین‌هایی که بشریت را به بردگی کشیده‌اند، شکست می‌دهد. ما نیز با قدم گذاشتن به دنیای معامله‌گری، حقیقت‌جویی را انتخاب کرده‌ایم. چراکه به‌عنوان یک معامله‌گر سرآخر مجبور می‌شویم یاد بگیریم در برابر تمایل‌مان به گلایه از بدشانسی مقاومت کنیم و در عوض، روی نقطه‌ای متمرکز شویم که احساس می‌کنیم احتمال دارد اشتباه کرده باشیم. مهم‌تر این‌که، می‌آموزیم روی اموری که می‌توانیم کنترل داشته باشیم مانند تصمیمات خود، تمرکز کنیم و چیزهایی که نمی‌توانیم کنترل کنیم مانند شانس را کنار بگذاریم و آن‌قدر تمرین کنیم تا به‌طور دقیق تفاوت این دو را متوجه شویم.

اکنون که تصمیم گرفته‌اید وارد مسیر پر فراز و نشیب معامله‌گری سیستماتیک شوید، این نکته را هرگز فراموش نکنید که معامله‌گری موفق فراتر از داشتن مهارت‌های استراتژیک و سیستم‌های معاملاتی مکانیکی است. همان‌طور که یوگی برا معتقد بود در بیسبال ضربه زدن به توپ ۹۰ درصد ذهنی و ۱۰ درصد فیزیکی است، معامله‌گری نیز نیازمند پرورش شهود، بهبود شخصیت، اصلاح عادات و شیوه تفکر است، به‌نحوی‌که روی افکار و رفتار ما نسبت به بازار اثر بگذارد. برای بسیاری افراد، فراگیری شکل جدیدی از تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، سیستم‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی جدید کار سختی نیست، بلکه تغییر در عادت‌های معاملاتی، طرز تفکر و رفتار برایشان چالش محسوب می‌شود. از همین رو است که طراحی و توسعه سیستم‌های معاملاتی خودکار بسیار کارساز خواهد بود.

شاید با خود فکر کنید، کتابی که درباره معامله‌گری سیستماتیک است باید تماماً راجع به ابزارها، استراتژی‌ها و تکنیک‌های الگوریتمی باشد و ارتباطی با روان‌شناسی نداشته باشد، اما معامله‌گری بدون داشتن پایه‌های فلسفی قوی، خطرناک است و کاربرِ سیستم‌های معاملاتی خودکار باید از نظر ذهنی برای حضور در بازار آمادگی لازم را داشته باشد. از این رو، پیش از این‌که وارد جزییات معامله‌گری سیستماتیک شویم، بحث را با مفاهیم اقدام‌گرایی و روان‌شناسی ژاپنی شروع می‌کنیم؛ مفاهیمی که معامله‌گران اقدام‌گرا را از افرادی که حسرت کسب سود مداوم دارند، متمایز می‌کند. با خواندن این فصل شور اقدام‌گرایی در درون‌تان‌ بیدار می‌شود و فصل‌های دیگر را با انگیزه بیشتری مطالعه خواهید کرد. پس از آن در فصل دوم به این موضوع می‌پردازیم که چرا معامله‌گران و دنیای معامله‌گری هر روز بیشتر و بیشتر به سمت معامله‌گری سیستماتیک می‌روند. سپس در فصل‌های بعد، مفاهیم معامله‌گری سیستماتیک، طراحی، ارتقاء و ارزیابی سیستم‌های معاملاتی مورد بحث قرار خواهند گرفت. به‌طورکلی، پس از خواندن کتاب "بهترین معاملات من" موارد زیر را یاد خواهید گرفت:

• با اقدام‌گرایی از دیدگاه روان‌شناسی ژاپنی آشنا می‌شوید و می‌توانید یک معامله‌گر اقدام‌گرا شوید.
• نحوه طراحی سیستم‌های معاملاتی و بک‌تست گرفتن از آن‌ها را یاد خواهید گرفت.
• مجموعه مفیدی از الگوریتم‌ها، از جمله کد نمونه را خواهید یافت که به شما کمک می‌کند ایده‌های سیستم‌های معاملاتی خود را پیاده کنید.
• با یک الگوریتم بهینه‌سازی بسیار قدرتمند آشنا خواهید شد که هم برای سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر مدل و هم برای سیستم‌های الگوریتمی سنتی قابل استفاده است و می‌توانید پارامترهای سیستم خود را به خوبی بهینه کنید.
• به‌طور معمول، توسعه‌دهندگان سیستم‌های معاملاتی با فرآیند بهینه‌سازی آشنایی دارند. بیشتر آن‌ها WFO را نیز می‌شناسند. اما بسیاری از افراد نمی‌دانند که بهینه‌سازی و الگوریتم‌های WFO معمولی برای اعتبارسنجی صحیح کافی نیستند و می‌توانند نتایج خوش‌بینانه‌ای تولید کنند. از این رو، با WFO غلتان آشنا می‌شوید.
• با شبیه‌سازی مونت کارلو آشنا خواهید شد.
• تمام سیستم‌های معاملاتی درجه‌ای از ثبات را در بازار مورد معامله فرض می‌کنند؛ اگر الگویی که سیستم‌تان بر آن استوار است به‌طور منظم در تاریخ‌های اخیر رخ داده، می‌توانید فرض کنید که همین الگو حداقل در آینده نزدیک نیز رخ خواهد داد. برخی سیستم‌های معاملاتی در برابر تغییرات متوسط در الگوهای بازار، مقاوم و پایدار هستند، درحالی‌که سیستم‌های دیگر با تغییرات کوچک در الگوهای بازار بی‌ارزش می‌شوند. یاد خواهید گرفت که چگونه میزان پایداری سیستم خود را در برابر چنین تغییراتی ارزیابی کنید.
• یاد خواهید گرفت که چگونه محدوده سود احتمالی آینده را که می‌توان از سیستم انتظار داشت، تخمین بزنید. اگر متوجه شدید که سیستم‌تان تقریباً سودآوری مطمئنی در آینده دارد اما احتمال زیادی وجود دارد که این سود نسبت به ریسک متحمل‌ اندک باشد، متوجه می‌شوید که سیستم‌ شما هنوز آماده انجام معامله نیست.
• متوجه خواهید شد که حتی در مواقعی که سیستم عملکرد خوبی دارد، احتمال افت سرمایه فاجعه‌بار وجود دارد و باید بتوانید آن را تخمین بزنید.

فرآیند طراحی تا اجرای یک سیستم معاملاتی کار چندان آسانی نیست، اما در کنارش زیبایی هم کم ندارد. شما باید معامله‌گری سیستماتیک را به مثابه شغلی بدانید که همواره نیاز به ارتقاء دارد.